さくらのレンタルサーバには、管理ツールから htaccess ファイルを作成する機能があります。
これを使って basic認証を設定します。
コントロールパネルのメニューから、ファイルマネージャーを選択します。

basic認証の設定 - さくらのレンタルサーバ
basic認証を設定するフォルダを選択し、左上のウェブアクセスの設定をクリックします。

basic認証の設定 - さくらのレンタルサーバ
パスワード制限を有効にする、を選択します。

basic認証の設定 - さくらのレンタルサーバ
パスワードファイルの編集ボタンを押す。

basic認証の設定 - さくらのレンタルサーバ
ユーザ名とパスワードを登録します。

basic認証の設定 - さくらのレンタルサーバ
パスワードは暗号化されます。

basic認証の設定 - さくらのレンタルサーバ
元の画面で変更を送信を押します。
basic認証をかけたフォルダにアクセスして、ログイン画面が表示されるか確認します。

basic認証の設定 - さくらのレンタルサーバ
ログインが出来ればOKです。